Costruzione del Portafoglio

Il processo di costruzione del portafoglio si basa su rigorose metodologie e sofisticati strumenti di “risk budgeting” che assicurano coerenza nell’approccio e una chiara responsabilità nel processo di investimento. L’approccio al “risk budgeting” viene sviluppato su tutte le tipologie di asset class.

 

FASI   ATTIVITÀ
 
 
  • Definizione dei principali fattori di rischio e di generazione di performance
  • Identificazione delle strategie attive in grado di generare i rendimenti attesi
  • Chiara identificazione delle componenti del portafoglio (componenti core di rischio sulle differenti strategie)
 
  • Analisi delle opportunità di mercato
  • Definizione delle strategie di investimento sulla base degli obiettivi e dei limiti dei diversi mandati
  • Allocazione del budget di rischio in funzione delle nostre aspettative di rendimenti attesi
  • Ottimizzazione delle strategie attive in funzione del profilo rischio/rendimento atteso del portafoglio
  • Monitoraggio dei diversi budget di rischio
  • Risk allocation dinamica sulla base dei rendimenti conseguiti